Estimating a risky term structure of uruguayan sovereign bonds [Material Impreso]

Por: Frache, Serafín | Universidad de la República, Uruguay. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Economía, FCS. DE
Colaborador(es): Katz, Gabriel
Series: Documentos de Trabajo - FCS. DEDatos de publicación: Montevideo: FCS, 2004Descripción: 25 p. tbls., grafsTema(s): BONOS DEL TESORO | RIESGO | CRISIS FINANCIERA | TASA DE INTERES | URUGUAYResumen: En base a un modelo lineal de tres factores se estima la estructura temporal de las tasas de interés y los spreads para Uruguay utilizando el enfoque de forma reducioda desarrollado por Duffie y Singleton.
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Colección Uruguay URUGUAY UR.FCS.DE D.3/04 Disponible P21599

Incluye Bibliografía

En base a un modelo lineal de tres factores se estima la estructura temporal de las tasas de interés y los spreads para Uruguay utilizando el enfoque de forma reducioda desarrollado por Duffie y Singleton.

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